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每10份基金份额派发盈余0.15元_融通增鑫债券

时间:2019-03-12来源:未知 作者:admin点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据融

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据融通增鑫债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................9

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...10

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........10

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............29

  7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......29

  7.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......29

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............30

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............31

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................31

  注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 福建省福州市湖东路154号

  办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 上海市江宁路168号兴业大厦20

  注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

  阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。

  截至2018年6月30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金(LOF)、

  融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力混合基金、融通收益增强债券基金、融通中国概念债券基金(QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题精选混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

  本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

  上半年,债券收益率先上后下。一月份市场预期金融监管会加码;叠加外围市场加息及大宗商品价格上涨,市场甚至预期央行大概率需要加息来应对通胀;而且股市表现良好,导致债市资金分流。在这些负面信息的共同冲击下,10年期国开债收益率大幅上行至5.13%;由于市场预期过于悲观,且经过2016年四季度以来的调整,债券收益率处于历史高位,市场的底部经过这次冲击反而被探明。随后发布的社融数据较去年同期大幅回落,叠加意外的资金宽松,导致市场情绪好转,债券收益率转而下行。此后中美贸易战及4月中旬降准等利多因素集中释放,推动长期限利率债收益率快速大幅下行。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.004元;本报告期基金份额净值增长率为2.82%,业绩比较基准收益率为2.16%。

  展望三季度,社融年初以来持续的回落或将在随后的经济数据上有所体现;此外,市场资金面略微趋松,央行对流动性维持紧平衡态度的同时传递出一定呵护倾向,对债市相对有利。但同时,也不应忽视信贷放量、财政发力等潜在可能的利空因素出现。整体看来,市场多空因素交织,情绪随着中美贸易摩擦、央行政策微调、资金面松紧程度而摆动,短期内多空力量或被平衡在一个窄幅区间当中,待到经济数据显示出走弱趋势,可能会再次推动利率债收益率下行。

  信用市场方面,信用风险事件可能继续点状爆发,进而导致信用债继续维持高低等级资质分化、国企民企资质分化、区域分化的特征,防范违约风险和估值风险是信用债投资的第一要务。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突。

  截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

  本基金于2018年3月12日实施2018年第1次利润分配,以2018年3月5日的可分配收益为基准,每10份基金份额派发红利0.12元。

  本基金于2018年6月11日实施2018年第2次利润分配,以2018年6月1日的可分配收益为基准,每10份基金份额派发红利0.15元。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本报告期内,本基金对基金份额持有人进行了2次利润分配,分配金额为60,479,528.9元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  融通增鑫债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]313号《关于融通增鑫债券型证券投资基金注册的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通增鑫债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,003,748.14元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第561号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《融通增鑫债券型证券投资基金基金合同》于2016年5月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,003,748.14份基金份额,无认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通增鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中,对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为:中债综合指数收益率。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通增鑫债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 751,278,986.58

  减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 736,291,063.85

  注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管

  注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  6.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  序号 权益登记日 每10份基金 现金形式 再投资形式本期利润分配合计备注

  本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策

  和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

  本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念,高度重视风险管理的组织保障和制度保障,建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程,力争在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化。

  董事会对有效的风险管理承担最终责任,负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案,批准公司基本风险管理制度;审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会,履行相应风险管理和监督职责。

  公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作;制定相关风险控制政策,审批风险管理重要流程和风险限额,并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风险,并制定控制措施;重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件,提出控制措施和解决方案;协调突发性重大风险事件的处理;审定风险事件责任人的责任;根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险应对方案。

  各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,执行风险管理的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人,基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。

  风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责,负责执行公司的风险管理战略和决策,拟定公司风险管理制度,并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标;对风险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度,并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。

  监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  于2018年6月30日,本基金持有的资产支持证券余额为170,214,341.92元,为长期信用评级AAA级的证券。

  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  于2018年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

  7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

  7.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或

  2018年7月28日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职务。

  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

  本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:

  (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:

  1 融通增鑫债券型证券投资基金第四次分 上海证券报、中国证券报、证 2018-3-8

  2 关于修改《融通增鑫债券型证券投资基 上海证券报、中国证券报、证 2018-3-22

  3 融通增鑫债券型证券投资基金第五次分 上海证券报、中国证券报、证 2018-6-7

  当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

  1、根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、

  教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税务

  总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2号)及财政部

  2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的通知,现

  明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过程中发

  自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为

  按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产

  品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收

  2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月23日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站查阅。

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